002666_量化对冲的奥秘,我只说一次. 昨天跳水的半导体芯片,我虽然有修复预期,但没想到会量化对冲的奥秘,我只说一次

昨天跳水的半导体芯片,我虽然有修复预期,但没想到会这么快,这么猛。

超预期的原因,我认为有两点其

1、老美昨晚大涨,受华为动静影响最大的高通,得到迅速修复反弹。市场不确定性消除,分歧转一致,敦促国内半导体芯片隔日修复反包。

2、尾盘跳水,多为恐慌盘抛售所致,指数超跌,存在均值修复空间

但缩量行情下,半导体芯片能否借势走出穿越行情,我是打问号的。因为,今天半导体的反弹,主要是前排高标发动的(好比容大感光、北方华创、紫光国微),高标在市场一致下加速,需考虑后市的分歧风险。在高标的领导下,低标能否集体晋级,是后市半导体芯片继续走强的关键,一旦晋级不乐成,市场情绪退潮,追高可能要挨套∷于上述的不确定性预期,从安详边际的角度考虑,我建议构建对冲组合,来消除市场的不确定性。

至于什么是对冲,我举个例子。好比,昨天提的景嘉微、广晟有色,别离所属芯片、稀土,板块走势相反,一边涨,另一边就跌。

同时买进分时趋势强于板指的景嘉微、广晟有色,就相当于构建了一个简答的对冲组合。

芯片回调,稀土反弹,景嘉微回撤的收益,由广晟有色弥补它若芯片上涨、稀土回调,广晟有色回撤的收益,由景嘉微弥补。

无论市场朝那个方向运动,我都能够通过一边的超额收益对冲另一边的损失,虽然降低了盈利空间,但却获得了不变的收益。根据上面的对冲组合计谋,各人可以找下颠簸方向相反,分时强于板指的标的,试着构建本身的对冲组合。

~~~好了,我们聊回今日量化复盘~~~

量化择机

结合当日热点题材和5日板块强弱排名,加权得出后市连续性最好的方向。热点题材其

5日板块强度排名其

1、半导体芯片超预期修复,板块全面高潮,市场一致性很强。但一致同时意味着分歧,风险还是有的,建议留意高标,如北方华创、紫光国微、容大感光,来判断市场情绪。

只要市场情绪好,可以继续跟踪走趋势行情、趋势生命线收红的中环股份、景嘉微。

2、liang会liang会临近,对岸的蔡某人520演讲,两个敏感事件叠加在一起,可能会有所发酵。着重注意三个有liang会预期的方向其

军工其除了之前的航天成长、中国卫通、中航飞机外,再留意下趋势生命线刚变红的中航机电。

农业其历年liang会,城市提到农业,留意下系统选出的亚盛集团、登海种业

新基建其这次liang会预期最大的莫过于发动经济复苏的新基建。5G数据中心、特高压,都是可以留意的细分方向,数据中心其中科曙光、网宿科技它特高压其国轩高科。

量化计谋

市场情绪趋于一致,北上持续多日加仓,结合系统今天的7分情绪分,盘面短期空间存在更高预期。仓位上,控制在6成左右,跟踪上述提的半导体芯片、liang会(军工、农业、数据中心、特高压)机会。

新入选标的的量化买点和多空量能分界线,参考如下其

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